天弘深证基准作念市信用债来回型洞开式指数证券投资基金基金产物资               料节录                                  编制日历：2025年01月02日               送出日历：2025年01月03日      本节录提供本基金的要紧信息，是招募证明书的一部分。      作出投资决定前，请阅读完好意思的招募证明书等销售文献。 一、产物大要           天弘深证基准作念市信 基金简称                  基金代码        159398           用债ETF           天弘基金管制有限公               兴业银行股份有限公 基金管制东说念主                 基金托管东说念主           司                       司                       上市来回所及上市日 深圳证券来回所 基金合同成效日   暂无                       期           暂无 基金类型      债券型         来回币种        东说念主民币 运作神情      世俗洞开式       洞开频率        每个洞开日                       启动担任本基金基金                                   暂无 基金司理      彭玮          司理的日历                       证券从业日历      2017年07月03日           不悦200东说念主或者基金钞票净值低于5000万元情形的，基金管制东说念主应当           在依期敷陈中给以表露；贯穿60个服务日出现前述情形的，基金管制           东说念主应在10个服务日内向中国证监会敷陈并提议科罚决议，如抓续运           作、退换运作神情、与其他基金兼并或者断绝基金合同等，并在六个 其他           月内召集基金份额抓有东说念主大会。           若届时的法律法例或中国证监会章程发生变化，上述章程被取消、更           改或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律法例或中国证监会规           定实施。 二、基金投资与净值推崇 （一）投资筹划与投资策略         本基金通过指数化投资，争取在扣除各项用度之前获取与地点指数相似的 投资筹划         总求教，追求追踪偏离度及追踪误差的最小化。         本基金的地点指数为深证基准作念市信用债指数。         本基金主要投资于地点指数成份券、备选成份券。为更好地完毕投资筹划，         基金还可投资于包括债券（国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债 投资范畴    券、次级债券、地方政府债、政府维持债券、政府维持机构债券、中期单子、         短期融资券、超短期融资券、可分辩来回可转债的纯债部分）、钞票维持证         券、债券回购、国债期货、信用繁衍品、银行进款、同行存单、货币市集工         具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须相宜中           国证监会的关系章程）。           本基金不投资于股票等权柄类钞票，也不投资于可退换债券（可分辩来回可           转债的纯债部分之外）、可交换债券。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东说念主在履行适           当门径后，不错将其纳入投资范畴。           基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于债券钞票比例不低于           基金钞票的80%；本基金投资于地点指数成份券和备选成份券的比例不低于           基金钞票净值的90%，且不低于非现款基金钞票的80%。本基金每个来回日日           终在扣除国债期货合约需交纳的来回保证金后，应当保抓不低于来回保证           金一倍的现款，其中现款类钞票不包括结算备付金、存出保证金、应收申购           款等。           如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例截止，基金管制东说念主在履行           顺应门径后，不错援助上述投资品种的投资比例。           本基金为指数基金，主要接管分层抽样复制和动态最优化的情势，投资于标           的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或采纳非成份券作           为替代，构建与地点指数风险收益特征相似的钞票组合，以完毕对地点指数           的有用追踪。在普通市集情况下，本基金力求追求日均追踪偏离度的竣工值           不杰出0.20%，将年化追踪误差秩序在2%以内。如因地点指数编制王法援助 主要投资策略    等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪误差杰出了上述范畴，基金管制东说念主           应选择合理门径，幸免追踪偏离度和追踪误差进一步扩大。当地点指数成份           券发生昭着负面事件面对退市或违约风险，且指数编制机构暂未作出援助           的，基金管制东说念主应当按照基金份额抓有东说念主利益优先的原则，履行里面决策程           序后实时对关系成份券进行援助。本基金的投资策略包括：债券投资策略、           钞票维持证券的投资策略、繁衍产物投资策略。 事迹比较基准    深证基准作念市信用债指数           本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市集基金，低于           搀和型基金、股票型基金。 风险收益特征    本基金属于指数基金，接管分层抽样复制策略，追踪深证基准作念市信用债指           数，其风险收益特征与地点指数所表征的债券市集组合的风险收益特征相           似。  注: 详见《天弘深证基准作念市信用债来回型洞开式指数证券投资基金招募证明书》"基金的投 资"章节。 （二）投资组搭伙产竖立图表／区域竖立图表 注：天弘深证基准作念市信用债ETF无历史数据。 （三）自基金合同成效以来／最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基 准的比较图 注：天弘深证基准作念市信用债ETF无历史数据。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售关系用度 以下用度在认购/申购／赎回基金经由中收取： 用度类型    份额(M)/抓有期限(N) 收费神情/费率     备注          M＜50万        0.03%     特定投资主体  认购费          M＜50万        0.30%     非特定投资主体          投资东说念主在申购本基金时，申购赎回代理券商可按照不杰出0.50%的程序收  申购费          取佣金，其中包含证券来回所、登记机构等收取的关系用度。          投资东说念主在赎回本基金时，申购赎回代理券商可按照不杰出0.50%的程序收  赎回费          取佣金，其中包含证券来回所、登记机构等收取的关系用度。  注： 1、召募期投资东说念主不错屡次认购本基金，按每笔认购份额详情认购费率，以每笔 认购请求单独谋略用度。认购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集推 广、销售、登记等各项用度； （二）基金运作关系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费神情/年费率或金额      收取方 管制费       0.15%            基金管制东说念主和销售机构 托管费       0.05%            基金托管东说念主           合同商定的其他用度，包括讼师费、 第三方收取方 其他用度           诉讼费等。  注: 本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。 四、风险揭示与要紧领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本本金。   投资有风险，投资者购买基金时应矜重阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。   （1）地点指数求教与债券市集平均求教偏离的风险   地点指数并不成完全代表整个债券市集。地点指数成份券的平均求教率与整个债券市集的 平均求教率可能存在偏离。   （2）地点指数波动的风险   地点指数成份券的价钱可能受到政事成分、经济成分、刊行东说念主计算现象、投资东说念主边幅和交 易轨制等多样成分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   （3）基金投资组合求教与地点指数求教偏离的风险   以下成分可能使基金投资组合的收益率与地点指数的收益率发生偏离： 离度与追踪误差。 和追踪误差。 息时才收到利息部分的现款，然后才可能进行这部分资金的再投资，因此在利息再投资方面可 能会导致基金收益率偏离地点指数收益率，从而产生追踪偏离度。另外，指数成份券在付息时， 把柄法例，抓有东说念主需交纳利息税，因此履行收到的利息金额将低于票面利息金额，相应的，利 息再投资收益也较全额票面利息裁减，该两方面各异也进一步导致基金收益率偏离地点指数收 益率和加大追踪误差偏离度。 成本而产生追踪偏离度和追踪误差。 投资组合与地点指数产生追踪偏离度与追踪误差。 段、买入卖出的时机采纳等，王人会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对地点指数的跟 踪进程。 重可能不完全疏通； 因缺少卖空、对冲机制过甚他器用形成的指数追踪成本较大；因基金申 购与赎回带来的现款变动；因指数编制机构指数编制过失等，由此产生追踪偏离度与追踪误差。   （4）追踪误差秩序未达商定筹划的风险   本基金力求将日均追踪偏离度秩序在0.20%以内，年化追踪误差秩序在2%以内，但因地点 指数编制王法援助或其他成分可能导致追踪误差杰出上述范畴，本基金净值推崇与指数价钱走 势可能发生较大偏离。   （5）成份券停牌或违约的风险   地点指数成份券可能因多样原因临时或始终停牌或发生违约，发生成份券停牌或违约时可 能面对如下风险： 市集价钱的折溢价水平。 照商定神情进行结算（具体见招募证明书“基金份额的申购与赎回”之“申购赎回清单的内容 与时事”关系商定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪误差。 券以获取足额的相宜要求的赎回对价，由此基金管制东说念主可能把柄基金合同的商定在申购赎回清 单中建造较低的赎回份额上限或者选择暂停赎回的门径，投资者将面对无法赎回沿途或部分基 金份额的风险。   （6）指数编制机构住手服务的风险   本基金的地点指数由指数编制机构发布并管制和孤寒，明天指数编制机构可能由于多样原 因住手对指数的管制和孤寒，本基金将把柄基金合同的商定自该情形发生之日起十个服务日内 向中国证监会敷陈并提议科罚决议，如退换运作神情、与其他基金兼并或者断绝基金合同等， 并在6个月内召集基金份额抓有东说念主大会进行表决，基金份额抓有东说念主大会未得手召开或就上述事 项表决未通过的，基金合同断绝。投资东说念主将面对基金退换运作神情、与其他基金兼并或者断绝 基金合同等风险。   自指数编制机构住手地点指数的编制及发布至科罚决议确依技术，基金管制东说念主应按照指数 编制机构提供的最近一个来回日的指数信息顺从基金份额抓有东说念主利益优先原则防守基金投资 运作，该技术由于地点指数不再更新等原因可能导致指数推崇与关系市集推崇有在各异，影响 投资收益。   （7）地点指数变更的风险    尽管可能性很小，但把柄基金合同章程，如出现变更地点指数的情形，本基金将变更地点 指数。基于原地点指数的投资战略将会更变，投资组合将随之援助，基金的收益风险特征将与 新的地点指数保抓一致，投资者须承担此项援助带来的风险与成本。    （8）基金份额二级市集来回价钱折溢价的风险    尽管本基金将通过有用的套利机制使基金份额二级市集来回价钱的折溢价秩序在一定范 围内，但基金份额在证券来回所的来回价钱受诸多成分影响，存在不同于基金份额净值的情形， 即存在价钱折溢价的风险。    （9）参考IOPV决策和IOPV谋略过失的风险    基金上市来回后，基金管制东说念主将把柄基金的运作情况决定是否进行本基金基金份额参考净 值的谋略与公告，并将提前公告。IOPV与实时的基金份额净值可能存在各异，与投资者申购赎 回的履行结算价钱也可能存在各异，IOPV谋略也可能出现过失。投资东说念主若参考IOPV进行投资决 策可能导致亏本。    （10）投资者申购失败的风险    本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分红份券使用现款替代，且建造了现款替代比 例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在无法买入申购所需的鼓胀的成份券，导致申购 失败的风险。    （11）投资东说念主赎回失败的风险    基金管制东说念主可概括接洽对投资组合追踪误差的影响以及市集需求等成分，在法律法例允许 的情况下，援助最小申购、赎回单元。由此可能导致投资东说念主按原最小申购、赎回单元申购并抓 有的基金份额，可能无法按照新的最小申购、赎回单元沿途赎回。同期，在投资者提交赎回申 请时，如本基金投资组合内不具备足额的相宜要求的赎回对价，也可能导致出现赎回失败的情 形。    （12）基金份额赎回对价的变现风险    本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。在组合证券变现经由中，由于市 场变化、部分红份券流动性差等成分，导致投资东说念主变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差 异，存在变现风险。    （13）退市风险    因本基金不再相宜证券来回所上市条目被断绝上市，或被基金份额抓有东说念主大会决议提前终 止上市，导致基金份额不成陆续进行二级市集来回的风险。    （14）投资钞票维持证券的风险 钞票关系的风险。 证券的利率风险、钞票维持证券的流动性风险、评级风险等与钞票维持证券关系的风险。 风险。    （15）投资国债期货的风险    本基金可投资国债期货，所面对的风险如下： 性风险。 结算价将本基金抓有的合约进行现款交割，本基金存在无法陆续抓有到期合约的可能，具有到 期日风险。国债期货合约选择什物交割神情，如本基金未能在规依期限内如数请托可交割国债 或者未能在规依期限内如数交纳交割货款，将组成交割违约，来回所将收取相应的刑事职责性违约 金。 司有权不收受本基金的交割请求或对本基金的未平仓合约强行平仓，由此产生的用度和成果将 由基金承担。 格波动不一致而面对期现基差风险。在需要将期货合约延期时，合约平仓时的价钱与下一个新 合约开仓时的价钱之差也存在省略情味，面对跨期基差风险。   （16）投资信用繁衍品的风险   本基金可能投资信用繁衍品，信用繁衍品的投资可能面对流动性风险、偿付风险以及价钱 波动风险。流动性风险是指信用繁衍品在来反转让经由中因无法找到来回敌手或来回敌手较少， 导致难以将信用繁衍品以合理价钱变现的风险。偿付风险是指在信用繁衍品存续技术，由于不 可秩序的市集及环境变化，创设机构可能出现计算现象欠安或创设机构的现款流与预期发生一 定偏差，从而影响信用繁衍品结算的风险。价钱波动风险是指由于创设机构或所受保护的债券 主体计算现象或利率环境发生变化，引起信用繁衍品价钱出现波动的风险。   （17）第三方机构服务的风险   本基金的多项服务托福第三方机构办理，存在以下风险： 此影响对投资东说念主申购赎回服务的风险。 券及资金的结算神情发生变化，轨制援助可能给投资东说念主带来风险。相通的风险还可能来自于证 券来回所过甚他代理机构。 投资东说念主利益受损的风险。 收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。 （二）要紧领导   中国证监会对本基金召募的注册/核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判 断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。    基金管制东说念主依照恪称包袱、评释信用、严慎发奋的原则管制和哄骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。    基金产物府上节录信息发生首要变更的，基金管制东说念主将在三个服务日内更新，其他信息 发生变更的，基金管制东说念主每年更新一次。因此本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确获取基金的关系信息，敬请同期眷注基金管制东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他府上查询神情     以下府上详见天弘基金管制有限公司官方网站［www.thfund.com.cn］［客服电话：     ●《天弘深证基准作念市信用债来回型洞开式指数证券投资基金基金合同》       《天弘深证基准作念市信用债来回型洞开式指数证券投资基金托管条约》       《天弘深证基准作念市信用债来回型洞开式指数证券投资基金招募证明书》     ● 依期敷陈，包括基金季度敷陈、中期敷陈和年度敷陈 ● 基金份额净值 ● 基金销售机构及磋议神情 ● 其他要紧府上